Банковский менеджмент
для специальности 005
Семиглазов В.А.
(Институт дополнительного образования и переподготовки)
Томск-2004

№ 1
Многоуровневый процесс, охватывающий все подразделения банка и определяющий локальные и общие перспективы его развития – это уровень деятельности банковского менеджмента:
• планирование.

№ 2
Оценка деятельности банка в целом и по отдельным направлениям на основе сравнения фактически достигнутых результатов с прогнозными, с результатами истекших периодов и с результатами лучших банков развития –
• анализ.

№ 3
Совокупность мероприятий в банке, направленная на соблюдение требований и нормативов, установленных органами государственного надзора развития –
• регулирование.

№ 4
Создание оперативной системы обнаружения отрицательных тенденций и недостатков в деятельности банка для принятия мер по их устранению развития –
• контроль.

№ 5
Внешний контроль в банке осуществляют:
• внешние аудиторы.

№ 6
Внутренний контроль:
• внутренние аудиторы.

№ 7
Объектом деятельности финансового менеджмента в коммерческом банке являются:
• процессы исследования финансовых операций банка и управления потоками денежных средств банковской клиентуры.

№ 8
Предметом деятельности:
• разработка и использование систем и методик рациональной реализации финансовых операций.

№ 9
Основным объектом управления в финансовом менеджменте в коммерческом банке являются:
• денежные средства в обороте.

№ 10
Современному филиальному банку целесообразнее использовать:
• дивизиональную организационную структуру.

№ 11
Филиалам крупных банков и бесфилиальным банкам целесообразнее использовать:
• линейно-функциональную организационную структуру.

№ 12
Тип организационной структуры, где вся деятельность банка подразделяется между службами, осуществляющими строго регламентированные функции, выполнение которых ведет к достижению целей менеджмента:
• линейно-функциональная организационная структура.

№ 13
Тип организационной структуры, в которой производится деление банковской деятельности в соответствии с видами предлагаемой банковской продукции, группами потребителей или по региональным признакам:
• дивизиональная организационная структура.

№ 14
Постановка целей и задач характерны для уровня планирования в банковском менеджменте:
• стратегическое планирование.

№ 15
Организационное планирование и составление бизнес-планов характерны для уровня планирования в банковском менеджменте:
• тактическое планирование.

№ 16
Планирование портфеля активов, пассивов и услуг характерны для уровня планирования в банковском менеджменте:
• тактическое планирование.

№ 17
Планирование доходов и расходов, составление бюджета характерны для уровня планирования в банковском менеджменте:
• тактическое планирование.

№ 18
Расчетный баланс и портфель услуг характерны для уровня планирования в банковском менеджменте:
• тактическое планирование.

№ 19
Стержневые стратегии, которые нацелены на создание конкурентного преимущества, способного сохраняться длительное время, реализуются на:
• уровне подразделений.

№ 20
Набор методик, инструкций и других документов, регламентирующий функциональные процессы, благодаря которым банк развивает и сохраняет свои исключительные преимущества, создается на:
• функционально-операционный уровне.

№ 21
Определение набора операций, продуктов и услуг, которые будут отвечать потребностям этих групп, осуществляется на:
• уровне подразделений.

№ 22
Оценка высокочастотных колебаний исследуемых параметров производится, когда существует:
• риск потери мгновенной ликвидности.

№ 23
Риски, влияющие на все банки независимо от их величины, дислокации или специализации – это риски:
• макроэкономические.

№ 24
Риски, обусловленные деятельностью самого банка и принципами, положенными в основу проводимой банком политики – это риски:
• микроэкономические.

№ 25
Риск, который состоит в вероятности возникновения убытков, которые могут быть вызваны существенными изменениями экономических и/или правовых условий в странах, где расположены зарубежные филиалы банка – это риск:
• Страновой.

№ 26
Риск потери управляемости, состоит в вероятности принятия руководством филиалов неподконтрольных руководству и собственникам банка решений или невыполнения филиалами принятых руководством и собственниками банка решений – это риск:
• дополнительный.

№ 27
Путчи и военные конфликты относятся к типу рисков:
• внешний непрогнозируемый.

№ 28
“Риск неперевода средств” является одним из компонентов:
• странового риска.

№ 29
“Риск неперевода средств” предполагает, обязательства заемщика выражены в:
• ненациональной валюте (валюте страны-партнера).

№ 30
К внутренним операционным рискам банковской деятельности относится:
• риск по процедуре исполнения сделки.

№ 31
Внутренние риски, связанные с человеческим фактором превышения исполнительными лицами банка установленных полномочий по принятию решений:
• риски ликвидности и снижения капитала.

№ 32
Активы, имеющие нулевую степень риска:
• остатки средств на корреспондентском и резервном счетах в Центральном банке.

№ 33
Активы с 10% степенью риска:
• остатки на корреспондентских счетах в иностранных банках.

№ 34
с 20%:
• ценные бумаги субъектов РФ.

№ 35
с 50%:
• остатки средств на корреспондентских счетах российских коммерческих банков.

№ 36
Риск потери активов в результате невыполнения заемщиком взятых на себя договорных обязательств – это:
• кредитный риск.

№ 37
Валютный риск является разновидностью категории риска:
• рыночный риск.

№ 38
Риск, который связан с влиянием неблагоприятного изменения процентных ставок на финансовое состояние банка:
• процентный риск.

№ 39
Риск, связанный с неверным прогнозом кривой доходности (ее наклона и формы), является составной частью:
• процентного риска.

№ 40
Маржа, скорректированная на риск – это показатель, имеющий обозначение:
• RAM.

№ 41
Укажите верный способ определения GAP.
• GAP = RSA – RSL.

№ 42
• Положительный GAР показывает, что у банка больше активов, чем пассивов, чувствительных к процентной ставке.

№ 43
Чистая процентная маржа называется:
• спрэд.

№ 44
Спрэд определяется как:
• (процентные доходы – процентные расходы) / активы.

№ 45
К источникам предложения ликвидных средств относятся:
• погашение ранее выданных ссуд.

№ 46
К источникам спроса на ликвидные средства относятся:
• операционные расходы и выплата налогов в процессе продажи банковских услуг.

№ 47
К источникам предложения и спроса на ликвидные средства относятся:
• выплата дивидендов акционерам.

№ 48
Нетто-ликвидная позиция на определенный момент имеет следующий вид:
• L(t) = Предложение ликвидных средств - Спрос на ликвидные средства.

№ 49
Предложение ликвидных средств равно:
• поступление депозитов (входящие денежные потоки) + Доходы от продажи недепозитных банковских услуг + Погашение ранее выданных ссуд + Продажа активов банка.

№ 50
Спрос на ликвидные средства равен:
• cнятие денег со счетов клиентов + Заявки на получение кредитов + Оплата расходов по привлеченным недепозитным средствам + Расходы на прочие операции банка + Выплаты дивидендов акционерам.

№ 51
Дефицит ликвидных средств образуется тогда:
• когда совокупный спрос на ликвидные средства превышает их совокупное предложение.

№ 52
Излишек ликвидных средств:
• когда совокупное предложение на ликвидные средства превышает их совокупный спрос.

№ 53
Цена, по которой могут быть проданы активы, и ставкой процента, по которой могут быть привлечены пассивы, обусловливает:
• ценовую составляющую риска управления ликвидностью.

№ 54
Существование активов, которые могут быть проданы, и есть ли на рынке возможности приобрести средства по любой цене, обусловливает:
• количественную составляющую риска управления ликвидностью.

№ 55
Решающее значение в управлении ликвидностью имеют характеристики:
• временные.

№ 56,57
Риск того, что банк может ощутить недостаток ресурсов и тем самым не удовлетворить требования клиентов, называется:
• риск мгновенной ликвидности.

№ 58
Мошенничество относится к группе рисков:
• риски операционного контроля.

№ 59
Ошибки при расчетах относится к группе рисков:
• транзакционные риски.

№ 60
Телекоммуникационные ошибки относится к группе рисков:
• системные риски.

№ 61
Отмывание денег относится к группе рисков:
• риски операционного контроля.

№ 62
Риск, покрывающий ошибки при обработке, вводе и выводе информации и сбои в работе систем - это:
• риск операционного контроля.

№ 63
Риск того, что отдельные лица могут нарушить внутренние или внешние инструкции и нанести ущерб:
• системный риск.

№ 64
Риск, связанный с нарушением процесса внутреннего контроля и управления банком:
• операционный риск.

№ 65
Риск обесценения активов или увеличения обязательств по причине неадекватных или некорректных юридических советов либо неверно составленной документации - это:
• правовой риск.

№ 66
Риск неспособности банка действовать в соответствии с определенными законами и инструкциями либо другими источниками права, а также при подозрении в связях с криминальными структурами или в легализации доходов, полученных преступным путем - это:
• риск потери репутации банка.

№ 67
Риск обесценения активов или увеличения обязательств по причине неадекватных или некорректных юридических советов - это:
• правовой риск.

№ 68
Состояние системы принятия решений в банке и соответствие выбранной тактики развития коммерческой деятельности банка целям – это основной объект системы внутреннего контроля, имеющий первостепенное значение для:
• риска потери репутации банка.

№ 69
Валютные риски, которые связаны с нежеланием или невозможностью должника (гаранта) рассчитаться по своим обязательствам, подлежат разновидности:
• коммерческих рисков.

№ 70
Риски валютных убытков по конкретным операциям, подлежат разновидности:
• конверсионных рисков.

№ 71
Создание компенсирующей валютной позиции для каждой рисковой сделки, есть компенсация одного валютного риска — прибыли или убытков — другим соответствующим риском - это:
• хеджирование.

№ 72
Способ снижения конверсионных рисков, предполагающий, что путем вычета поступления валюты из величины ее оттока руководство банка имеет возможность оказывать влияние на их размер - это:
• мэтчинг.

№ 73
Способ снижения конверсионных рисков, предполагающий максимальное сокращение количества валютных сделок путем их укрупнения - это:
• неттинг.

№ 74
Резервы на случай потерь по кредитам, кредитные рейтинги являются инструментом для снижения:
• кредитного риска.

№ 75
Первичные и вторичные резервы, мини-банки являются инструментом для снижения:
• риска ликвидности.

№ 76
Процентные фьючерсы являются инструментом для снижения:
• риска изменения процентных ставок.

№ 77
Валютные фьючерсы являются инструментом для снижения:
• валютного риска.

№ 78
Первичный капитал включает в себя:
• резервы, создаваемые из прибыли.

№ 79
Дополнительный капитал включает в себя:
• общие резервы.

№ 80
Собственный капитал может выступать в форме:
• денежных средств (кассовая наличность, выданные заемщикам ссуды и т.п.);
• вложений в ценные бумаги любых эмитентов;
• вложений в недвижимость и иные товарно-материальные ценности.

№ 81
Функция банковского капитала, обеспечивающая ограждение финансовых интересов вкладчиков и иных клиентов на случай текущих финансовых потерь или банкротства банка - это:
• защитная функция.

№ 82
Функция банковского капитала, связанная с удовлетворением собственных потребностей банка в денежных средствах для приобретения основных фондов, реализации иных программ перспективного развития, а также формирования оперативного финансового резерва - это:
• оперативная функция.

№ 83
К средствам клиентов и партнеров банка нельзя отнести:
• коммерческим банкам.

№ 84
Привлечённые средства банка могут выступать в форме:
• денежных средств (ссуды, депозиты, средства на расчетных и иных счетах и т.п.);
• ценных бумаг различной степени ликвидности, в том числе переданных банку в трастовое управление;
• товарно-материальных ценностей и нематериальных активов.

№ 85
Депозиты на срок более года, считаются:
• долгосрочными.

№ 86
от одного месяца до года:
• среднесрочными.

№ 87
от двух недель до месяца:
• краткосрочными.

№ 88
Первая группа (по степени риска вложений и их возможного обесценения) в структуре банковских активов, предполагающая минимальный риск, включает виды активов:
• касса и приравненные к ней средства, драгоценные металлы в хранилищах и в пути.

№ 89
Четвертая группа (по степени риска вложений и их возможного обесценения) в структуре банковских активов, включает виды активов:
• ценные бумаги для перепродажи.

№ 90
К работающим активам относится:
• акции.

№ 91
Кассовая наличность относится к:
• высоколиквидной части портфеля.

№ 92
К статьям предварительных затрат относится:
• основные средства.

№ 93
Формула Д / СА * 100 % определяет:
• коэффициент доходности активов.

№ 94
Формула (Д-Зт) / Д * 100 %:
• коэффициент продуктивности (рентабельности).

№ 95
Формула Дч / АК * 100 %:
• коэффициент доходности акционерного капитала.

№ 96
Формула Пд / К * 100 % - Пр / Д * 100 %:
• показатель чистого спрэда.

№ 97
Формула (Пд-Пр) / CA * 100 %:
• показатель чистой процентной маржи.

№ 98
Формула |Доп . пр| / СА * 100 %:
• показатель прочего операционного дохода по суммарным активам.

№ 99
Формула |Дра + (Пус * 100)| / |A| - |Пр * 100| / |O|:
• показатель отношения чистого операционного дохода к суммарным активам.